V míse smícháme mouku, droždí, cukr, špetku soli a citronovou kůru. Přidáme vlažné mléko, máslo, vejce a rum. Vypracujeme těsto. Přikryjeme ho a necháme v teple nejméně půl hodiny kynout. Vykynuté těsto vyklopíme na pomoučený vál a vyválíme z něj obdélník o rozměrech asi 30x45 cm. Sklenicí o průměru 7 cm vykrájíme 24 koleček. Na polovinu koleček naneseme po jedné lžíci marmelády a přiklopíme zbylými kolečky. Kolečka k sobě po okrajích pevně přimáčkneme, aby marmeláda při smažení nevytékala. Koblihy zakryjeme a necháme ještě půl hodiny vykynout. Ve velkém kastrolu rozehřejeme olej. Koblihy vkládáme do rozpáleného oleje a smažíme cca 5 minut dozlatova. Během smažení každou koblihu dvakrát obrátíme. Hotové koblihy necháme okapat na papírové utěrce a nakonec posypeme moučkovým cukrem.